Сравнение IBTO с SGOV

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBTO и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SGOV в 3.99%

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и SGOV.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.