Сравнение IBTO с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
IBTO и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и OVB
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
IBTO vs. OVB — Ранг доходности на риск
IBTO
OVB
Сравнение IBTO c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.81 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.01 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.76 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и OVB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и OVB
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и OVB
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -21.69% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.67% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.39% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.21% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.92% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и OVB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.44% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.67% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 6.34% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.30% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.65% | -0.91% |