Сравнение IBTO с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
IBTO и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.10%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и DFCF
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. DFCF — Ранг доходности на риск
IBTO
DFCF
Сравнение IBTO c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.77 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.55 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и DFCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и DFCF
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и DFCF
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -19.56% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.90% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.93% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.30% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.93% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и DFCF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.85% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.72% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.68% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.54% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.54% | +0.20% |