Сравнение IBTO с DFCF
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past year, IBTO returned 3.22% vs 4.95% for DFCF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.03%.
IBTO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 0.04% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 1.03% | 7.89% | 1.86% | 4.06% |
Correlation
The correlation between IBTO and DFCF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between IBTO and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. DFCF — Ранг доходности на риск
IBTO
DFCF
Сравнение IBTO c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 5.12 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и DFCF
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -19.56% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.79% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.82% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.95% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.97% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и DFCF
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.03% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.98% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.44% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.44% | +0.15% |
Сравнение комиссий IBTO и DFCF
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и DFCF
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DFCF в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.33% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.13% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBTO and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.38%) compared to DFCF (1.28%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, DFCF leads with 4.95% vs 3.22% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCF has performed better with a 4.95% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.
DFCF has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 4.13% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.17% for DFCF.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор