Сравнение IBTO с DDV
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 0.19% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IBTO and DDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. DDV — Ранг доходности на риск
IBTO
DDV
Сравнение IBTO c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.06 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и DDV
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -1.92% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.12% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.35% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.68% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 2.68% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 2.68% | +3.93% |
Сравнение комиссий IBTO и DDV
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и DDV
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and DDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор