PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с WTBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTM с WTBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).

IBTM и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и WTBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и WTBN

2026 (YTD)202520242023
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.14%8.06%-0.14%0.00%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.32%6.90%2.26%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.32%.

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTBN

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с PIFIIBTM с IBTOIBTM с PCRB
Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с BFIXWTBN с OVBWTBN с VGVTWTBN с FSEC

Сравнение комиссий IBTM и WTBN

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.

WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. WTBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c WTBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMWTBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.98

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. WTBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTBN равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и WTBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMWTBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Корреляция

Корреляция между IBTM и WTBN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и WTBN

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью WTBN в 3.90%

TTM2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.90%4.13%3.47%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и WTBN

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и WTBN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTMWTBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-4.08%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.54%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.80%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.10%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и WTBN

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеют волатильность 1.54% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTMWTBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.61%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.39%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.16%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

4.57%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

4.57%

+3.11%