PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTBN с FSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

WTBN и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WTBN и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTBN и FSEC

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.32%6.90%2.26%0.03%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.40%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.46%.

WTBN

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с BFIXWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с VGVT
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий WTBN и FSEC

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

WTBN vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.34

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.65

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.06

+0.79

Корреляция

Корреляция между WTBN и FSEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и FSEC

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.90%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок WTBN и FSEC

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

WTBNFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.97%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-4.08%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.60%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.81%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.50%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и FSEC

Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTBNFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.90%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

3.38%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.42%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

6.72%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

6.68%

-2.11%