Сравнение IBTM с USFI
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. IBTM is passively managed, while USFI is actively managed. Over the past year, IBTM returned 3.34% vs 5.51% for USFI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
IBTM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.31% | 8.06% | -0.14% | 1.56% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
Correlation
The correlation between IBTM and USFI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IBTM and USFI shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. USFI — Ранг доходности на риск
IBTM
USFI
Сравнение IBTM c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.17 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 12.51 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM и USFI
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -8.47% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -1.07% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.60% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.08% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.44% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и USFI
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.88% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 1.61% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.26% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.89% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.89% | +0.59% |
Сравнение комиссий IBTM и USFI
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и USFI
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.94% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and USFI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTM has higher volatility (1.25%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 3.34% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.94% for IBTM.
IBTM is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор