Сравнение IBTM с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
IBTM и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | 1.93% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и USDX
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
IBTM vs. USDX — Ранг доходности на риск
IBTM
USDX
Сравнение IBTM c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.26 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 5.09 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.83 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 6.24 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 33.37 | -29.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.26 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 4.44 | -4.22 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и USDX
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и USDX
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -0.94% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.94% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.06% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.18% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и USDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.39% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.78% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 1.57% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 1.57% | +6.11% |