Сравнение IBTM с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
IBTM и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и OVB
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
IBTM vs. OVB — Ранг доходности на риск
IBTM
OVB
Сравнение IBTM c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.81 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.01 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.76 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и OVB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и OVB
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и OVB
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -21.69% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.67% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.39% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.21% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и OVB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.44% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 4.67% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 6.34% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.65% | +0.04% |