Сравнение IBTM с DMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).
IBTM и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и DMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | -1.35% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.28% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и DMBS
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Доходность на риск
IBTM vs. DMBS — Ранг доходности на риск
IBTM
DMBS
Сравнение IBTM c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.18 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и DMBS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и DMBS
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DMBS в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.01% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и DMBS
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -8.14% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.09% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.71% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и DMBS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.71% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.79% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.37% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.37% | +1.32% |