PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

DMBS и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и JBND

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%7.72%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSECDMBS с FIGB
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий DMBS и JBND

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.12

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.61

-0.97

Корреляция

Корреляция между DMBS и JBND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и JBND

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и JBND

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-4.48%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.64%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.11%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и JBND

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.65%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.29%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.91%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.91%

+1.45%