Сравнение IBTL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBTL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и SGOV
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBTL
SGOV
Сравнение IBTL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 283.87 | -282.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 411.31 | -409.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4,618.08 | -4,613.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 12.34 | -12.55 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и SGOV
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и SGOV
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -0.03% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.01% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | 0.00% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | 0.00% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и SGOV
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.06% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.13% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.20% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.24% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.24% | +7.33% |