PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с THTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с THTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. IBTK is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, IBTK returned 3.46% vs 16.78% for THTA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for THTA.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

THTA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.86%
6 месяцев
8.04%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и THTA

2026 (YTD)202520242023
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.67%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		6.86%-10.24%7.31%1.04%

Correlation

The correlation between IBTK and THTA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с SPAXXTHTA с HYBLTHTA с FAGIXTHTA с SVOLTHTA с HYGH

Доходность на риск

IBTK vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKTHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.91

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.29

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.75

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.39

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

52.08

-47.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа THTA равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.91

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.08

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IBTK и THTA

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и THTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-31.41%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.64%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-6.79%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.52%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.32%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и THTA

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

4.00%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

5.80%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

20.25%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

20.25%

-13.68%

Сравнение комиссий IBTK и THTA

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и THTA

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности THTA в 11.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.26%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and THTA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTK has higher volatility (0.87%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs THTA's -31.41%.

On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs 3.46% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.

THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.80% for IBTK.

IBTK is categorized as Government Bonds, while THTA is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and SoFi. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.49% for THTA.

THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и THTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор