PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTK с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

IBTK и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTK и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTK и THTA

2026 (YTD)202520242023
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.03%7.41%1.18%4.67%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.

IBTK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.94%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH

Сравнение комиссий IBTK и THTA

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTK vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.26

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.11

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.23

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

-0.46

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.26

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBTK и THTA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и THTA

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности THTA в 11.57%

TTM202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.79%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTK и THTA

Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTKTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.47%

-31.41%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-30.83%

+28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.73%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.51%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

15.68%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и THTA

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTKTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.72%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

5.40%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

29.10%

-25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

20.96%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

262.81%

20.96%

+241.85%