Сравнение IBTK с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
IBTK и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и SPTS
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. SPTS — Ранг доходности на риск
IBTK
SPTS
Сравнение IBTK c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.55 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.04 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.56 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 17.15 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.55 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и SPTS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и SPTS
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и SPTS
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -5.83% | -80.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.84% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -5.71% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -0.43% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -1.74% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.22% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и SPTS
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.50% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.88% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 1.49% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.98% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 1.73% | +261.08% |