PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTK и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
-0.03%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%35.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IBTK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.94%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.19%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBTK и IWM

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTKIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.08

-1.20

IBTK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между IBTK и IWM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и IWM

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
3.79%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBTK и IWM

Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.47%

-59.05%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-13.74%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-31.91%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.33%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-10.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.73%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.36%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

14.48%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

23.18%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

22.54%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

262.81%

22.99%

+239.82%