Сравнение IBTK с GGOV
IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
IBTK
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTK и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.01% | 2.64% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTK and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTK vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTK
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTK c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTK | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTK и GGOV
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTK | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -4.69% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -0.98% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -1.56% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTK | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 5.27% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.27% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.27% | +1.28% |
Сравнение комиссий IBTK и GGOV
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и GGOV
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IBTK and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTK has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTK is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTK и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор