Сравнение IBTJ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBTJ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и USFR
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. USFR — Ранг доходности на риск
IBTJ
USFR
Сравнение IBTJ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 14.37 | -12.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 42.77 | -40.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 10.64 | -9.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 103.21 | -100.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 658.56 | -650.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 14.37 | -12.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 8.63 | -8.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.57 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и USFR
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и USFR
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -1.36% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.04% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -0.18% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -0.16% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и USFR
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.08% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.19% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.29% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.41% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 0.81% | +5.26% |