PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий IBTJ и USFR

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

14.37

-12.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

42.77

-40.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

10.64

-9.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

103.21

-100.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

658.56

-650.82

IBTJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

14.37

-12.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

8.63

-8.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.57

-1.58

Корреляция

Корреляция между IBTJ и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и USFR

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и USFR

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-1.36%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.04%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-0.18%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

0.00%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-0.16%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и USFR

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.08%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.19%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

0.29%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

0.41%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

0.81%

+5.26%