Сравнение IBTJ с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
IBTJ и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.14% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
IBTJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и TFLO
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. TFLO — Ранг доходности на риск
IBTJ
TFLO
Сравнение IBTJ c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 14.09 | -12.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 47.12 | -44.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 11.68 | -10.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 207.99 | -205.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 757.95 | -750.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 14.09 | -12.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 9.85 | -9.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и TFLO
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и TFLO
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -5.01% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.02% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -0.13% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -0.10% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и TFLO
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.07% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.21% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.30% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 0.36% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.50% | +5.56% |