Сравнение IBTJ с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и FXNAX
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
IBTJ
FXNAX
Сравнение IBTJ c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.66 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.68 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.45 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и FXNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и FXNAX
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и FXNAX
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -19.51% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.71% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -18.54% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.53% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.87% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и FXNAX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.55% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 2.58% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.35% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.04% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.99% | +1.08% |