PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.14%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


IBTJ

1 день
0.13%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.22%
3 года*
3.33%
5 лет*
0.25%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IBTJ и ACWI

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IBTJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.87

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.55

-0.44

IBTJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.41

Корреляция

Корреляция между IBTJ и ACWI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и ACWI

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.48%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и ACWI

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-56.00%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-11.76%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-26.42%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.04%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.68%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.57%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

6.23%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

10.08%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

17.50%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

15.96%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

17.08%

-11.01%