Сравнение IBTI с XONE
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTI tracks the ICE 2028 Maturity US Treasury Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTI returned 3.75%/yr vs 4.55%/yr for XONE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.
IBTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.40% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -0.81% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Correlation
The correlation between IBTI and XONE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between IBTI and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. XONE — Ранг доходности на риск
IBTI
XONE
Сравнение IBTI c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.55 | -2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 23.89 | -20.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 138.39 | -127.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 7.03 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 4.97 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и XONE
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -0.40% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.16% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -0.28% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | 0.00% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -0.04% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.03% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и XONE
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.34% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 0.55% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.86% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 0.86% | +4.31% |
Сравнение комиссий IBTI и XONE
IBTI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и XONE
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and XONE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTI has higher volatility (0.38%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.55% vs 3.75% for IBTI. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.55% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTI.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.81% for IBTI.
IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор