Сравнение IBTI с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
IBTI и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTI и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.21% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | 1.58% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и BUCK
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
IBTI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IBTI
BUCK
Сравнение IBTI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.76 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.52 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 1.39 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.45 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между IBTI и BUCK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и BUCK
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и BUCK
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -5.43% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -5.43% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | 0.00% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -0.52% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.04% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и BUCK
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IBTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.37% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.68% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 4.83% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.55% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.55% | +1.69% |