PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTH с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

IBTH и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTH и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.42%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.

IBTH

1 день
0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.00%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий IBTH и SPTS

IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTH vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.58

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

4.09

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

4.64

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.10

17.61

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.49

-0.36

Корреляция

Корреляция между IBTH и SPTS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и SPTS

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.55%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.63%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IBTH и SPTS

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTHSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-5.83%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-0.84%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-5.71%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.43%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-1.74%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и SPTS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTHSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.50%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.88%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.49%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

1.98%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

1.73%

+2.53%