PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с PVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с PVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while PVI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.47%/yr vs 1.96%/yr for PVI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for PVI.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и PVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 0.74%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

PVI

1 день
0.06%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.32%
3 года*
2.64%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и PVI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.74%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.23%

Correlation

The correlation between IBTH and PVI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с FXAIXPVI с MOPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN

Доходность на риск

IBTH vs. PVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c PVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHPVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.88

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
1.31

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.17

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

2.36

+7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

7.62

+32.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. PVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PVI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и PVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHPVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.88

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IBTH и PVI

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и PVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHPVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-4.10%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-0.99%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-1.17%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-1.17%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-0.28%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и PVI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHPVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

1.81%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.66%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

1.97%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

1.75%

+2.46%

Сравнение комиссий IBTH и PVI

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и PVI

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PVI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.14%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and PVI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVI has higher volatility (0.76%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs PVI's -4.10%.

On 5-year performance, PVI leads with 1.96% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVI has performed better with a 1.96% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.

IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.14% for PVI.

IBTH is categorized as Government Bonds, while PVI is Municipal Bonds. IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.25% for PVI.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и PVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор