Сравнение IBTH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Gold Trust (IAU).
IBTH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.47% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBTH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и IAU
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBTH
IAU
Сравнение IBTH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.35 | 2.33 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.72 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 9.95 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.90 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.26 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и IAU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и IAU
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.87% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и IAU
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -45.14% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -19.18% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -20.93% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -11.71% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -15.98% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 5.23% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 10.44% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 24.15% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 27.64% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.70% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.83% | -11.57% |