PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
0.47%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%20.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBTH

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.89%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.64%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBTH и IAU

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.90

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.35

2.33

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

2.72

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

9.95

+9.60

IBTH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.90

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.26

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Корреляция

Корреляция между IBTH и IAU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и IAU

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.87%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTH и IAU

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-45.14%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-19.18%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-20.93%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-11.71%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-15.98%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

5.23%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

10.44%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

24.15%

-23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

27.64%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

17.70%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

15.83%

-11.57%