Сравнение IBTH с GGOV
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 2.30% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBTH and GGOV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTH
GGOV
Сравнение IBTH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и GGOV
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -4.69% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.50% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.59% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 5.38% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.38% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.38% | -1.17% |
Сравнение комиссий IBTH и GGOV
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и GGOV
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and GGOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор