Сравнение IBTH с GGOV
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, IBTH returned 3.66% vs 0.02% for GGOV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
IBTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.30% | 2.34% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTH and GGOV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTH
GGOV
Сравнение IBTH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.62 | 0.00 | +9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.06 | 0.01 | +42.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTH и GGOV
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -4.69% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -4.69% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.34% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -1.54% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.12% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и GGOV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.27%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.88% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 3.62% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 5.29% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.18% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 5.18% | -1.01% |
Сравнение комиссий IBTH и GGOV
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и GGOV
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and GGOV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.88%) compared to IBTH (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, IBTH leads with 3.66% vs 0.02% for GGOV. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTH has performed better with a 3.66% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTH has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.39% for GGOV.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор