Сравнение IBTH с BNDD
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. IBTH is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, IBTH returned 3.92%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -1.70% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.32% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Correlation
The correlation between IBTH and BNDD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between IBTH and BNDD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBTH
BNDD
Сравнение IBTH c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.06 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 0.56 | +9.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | 1.20 | +38.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.32 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.33 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и BNDD
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -30.87% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -6.09% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -20.75% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -26.51% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -19.34% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.83% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и BNDD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 2.21% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 8.11% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 10.59% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 13.38% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 13.38% | -9.17% |
Сравнение комиссий IBTH и BNDD
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и BNDD
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BNDD в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.61% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and BNDD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.21%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, IBTH leads with 3.92% vs -3.91% for BNDD. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBTH has performed better with a 3.92% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.61% for BNDD.
They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 1.02% for BNDD.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор