Сравнение IBTF с PSDM
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. IBTF is passively managed, while PSDM is actively managed. Over the past 3 years, IBTF returned 3.64%/yr vs 5.75%/yr for PSDM. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
PSDM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.18M | $1.48M | $1.33M |
Сравнение доходности по годам IBTF и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 2.87% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.75% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between IBTF and PSDM is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between IBTF and PSDM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. PSDM — Ранг доходности на риск
IBTF
PSDM
Сравнение IBTF c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 1.49 | +5.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.13 | 3.49 | +34.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.15 | 15.29 | +231.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и PSDM
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -1.19% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.19% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -1.19% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.17% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.27% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и PSDM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.04% | 1.49% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 1.75% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.01% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.01% | +0.51% |
Сравнение комиссий IBTF и PSDM
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и PSDM
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PSDM в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.80% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and PSDM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.67%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs PSDM's -1.19%.
On 3-year performance, PSDM leads with 5.75% vs 3.64% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSDM has performed better with a 5.75% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.37% for IBTF.
IBTF is categorized as Government Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.40% for PSDM.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор