Сравнение IBTF с IBIT
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBTF returned 1.37% vs -43.08% for IBIT. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IBTF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBTF and IBIT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBTF
IBIT
Сравнение IBTF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 0.84 | +6.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.13 | -0.81 | +38.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.15 | -1.23 | +248.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IBIT
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -53.30% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -53.30% | +53.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -18.39% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 35.07% | -35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.34% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.04% | 33.03% | -32.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 44.38% | -44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 49.50% | -47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 49.50% | -46.98% |
Сравнение комиссий IBTF и IBIT
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IBIT
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and IBIT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBTF leads with 1.37% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 1.37% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBTF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for IBIT.
IBTF is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.25% for IBIT.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор