PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IBTF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%27.59%

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.88%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IBTF и ACWI

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.41

1.20

+6.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.29

1.77

+15.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

1.27

+3.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

82.67

1.79

+80.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

244.42

8.26

+236.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.41, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41

1.20

+6.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между IBTF и ACWI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и ACWI

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		3.14%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и ACWI

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-56.00%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-11.76%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-26.42%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.69%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.54%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.38%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

10.05%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

17.48%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

15.97%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

17.08%

-14.48%