PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и TIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
9.70%
IBTE
TIP

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIP

С начала года

4.27%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

3.08%

1 год

7.38%

5 лет

1.63%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и TIP

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.42
TIP: 1.69
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 15.95
TIP: 2.35
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBTE: 4.14
TIP: 1.31
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 12.59
TIP: 0.72
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 112.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 112.93
TIP: 5.08


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42
1.69
IBTE
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и TIP

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.02%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и TIP


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-3.97%
IBTE
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и TIP

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
2.28%
IBTE
TIP