PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с REMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs -3.86%/yr for REMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -0.93%.

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-4.46%
1 месяц
-24.33%
6 месяцев
-19.12%
С начала года
-0.93%
1 год
57.01%
3 года*
-3.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и REMX

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%28.57%6.39%19.46%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		-0.93%92.95%-35.02%-22.42%

Correlation

The correlation between IBOT and REMX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IBOT и REMX

Секторы
IBOT
REMX

Технологии

50.6%

-

Промышленность

44.1%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
50.6%
REMX

-

Промышленность

IBOT
44.1%
REMX

-

Энергетика

IBOT
2.3%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
REMX

-

Здравоохранение

IBOT
0.8%
REMX

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

REMX

-

Финансовые услуги

IBOT

-

REMX

-

Недвижимость

IBOT

-

REMX

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

IBOT vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.15

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.72

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.73

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

5.29

+3.68

IBOT vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа REMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и REMX

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-90.20%

+64.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-33.14%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-61.27%

+35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-66.47%

+59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-66.80%

+61.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

10.82%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и REMX

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.62%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

11.18%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

37.23%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

49.89%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

40.71%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

37.23%

-14.50%

Сравнение комиссий IBOT и REMX

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и REMX

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности REMX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.78%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and REMX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (11.18%) compared to IBOT (9.62%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, IBOT leads with 19.22% vs -3.86% for REMX. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 19.22% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.31% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.59% for REMX.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор