PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 11.79%/yr for MOAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и MOAT

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%17.58%

Correlation

The correlation between IBOT and MOAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.69

The correlation between IBOT and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и MOAT

Секторы
IBOT
MOAT

Технологии

51.0%
32.8%

Промышленность

43.0%
13.5%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.3%

Здравоохранение

0.9%
16.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
MOAT
32.8%

Промышленность

IBOT
43.0%
MOAT
13.5%

Энергетика

IBOT
2.8%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
MOAT
16.0%

Сырьевые материалы

IBOT

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

MOAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

MOAT
17.5%

Финансовые услуги

IBOT

-

MOAT
6.7%

Недвижимость

IBOT

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

IBOT

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IBOT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.12

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.69

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.25

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

3.90

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.12

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.78

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IBOT и MOAT

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-33.31%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.43%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-21.44%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.83%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и MOAT

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.86%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.88%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

13.85%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

18.18%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.68%

+3.40%

Сравнение комиссий IBOT и MOAT

И IBOT, и MOAT имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и MOAT

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and MOAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.06%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.49% vs 11.79% for MOAT. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.49% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT and MOAT have the same expense ratio: 0.47% per year.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор