PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и KROP

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-22.06%

Correlation

The correlation between IBOT and KROP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов IBOT и KROP

Секторы
IBOT
KROP

Технологии

51.0%

-

Промышленность

43.0%
39.7%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
0.3%

Здравоохранение

0.9%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
KROP

-

Промышленность

IBOT
43.0%
KROP
39.7%

Энергетика

IBOT
2.8%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
KROP
0.3%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

IBOT

-

KROP
32.1%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

KROP

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

KROP
26.3%

Финансовые услуги

IBOT

-

KROP

-

Недвижимость

IBOT

-

KROP

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

IBOT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.81

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.24

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.14

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

2.58

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.81

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

-0.57

+1.76

Просадки

Сравнение просадок IBOT и KROP

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-61.96%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.29%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-28.70%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.93%

+48.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-44.50%

+39.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.99%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и KROP

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.69%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

11.98%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

16.04%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.27%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.27%

-0.19%

Сравнение комиссий IBOT и KROP

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и KROP

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and KROP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.06%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.49% vs 0.72% for KROP. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.49% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.50% for KROP.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор