Сравнение IBOC с AROC
IBOC (International Bancshares Corporation) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. IBOC operates in Banks - Regional (Financial Services), while AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, IBOC returned 13.81%/yr vs 20.18%/yr for AROC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции IBOC уступали акциям AROC по среднегодовой доходности: 13.81% против 20.18% соответственно.
IBOC
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 13.81%
AROC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 42.88%
- С начала года
- 43.76%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 58.84%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам IBOC и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 18.35% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
AROC Archrock, Inc. | 43.76% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
Correlation
The correlation between IBOC and AROC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
IBOC:
$4.84B
AROC:
$6.47B
IBOC:
$10.06
AROC:
$1.86
IBOC:
7.73
AROC:
19.83
IBOC:
0.53
AROC:
0.24
IBOC:
4.01
AROC:
4.25
IBOC:
$804.91M
AROC:
$1.52B
IBOC:
$632.71M
AROC:
$689.41M
IBOC:
$416.98M
AROC:
$875.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. AROC — Ранг доходности на риск
IBOC
AROC
Сравнение IBOC c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOC | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.84 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 11.75 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOC и AROC
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что меньше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOC | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -84.90% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.85% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -30.31% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -37.60% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -84.90% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.97% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -24.66% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.50% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и AROC
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 6.20%, в то время как у Archrock, Inc. (AROC) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOC | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 14.36% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 23.38% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 31.44% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 36.60% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 50.28% | -16.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и AROC
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AROC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.33% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 0.00% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBOC and AROC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (14.36%) compared to IBOC (6.20%). In terms of maximum drawdown, IBOC dropped -77.43% vs AROC's -84.90%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOC и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор