PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBOC с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBOC с BOKF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Bancshares Corporation (IBOC) и BOK Financial Corporation (BOKF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOC или BOKF.

Корреляция

Корреляция между IBOC и BOKF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBOC и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Bancshares Corporation (IBOC) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,667.06%
1,660.56%
IBOC
BOKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOC:

0.34

BOKF:

0.11

Коэф-т Сортино

IBOC:

0.76

BOKF:

0.36

Коэф-т Омега

IBOC:

1.09

BOKF:

1.04

Коэф-т Кальмара

IBOC:

0.46

BOKF:

0.12

Коэф-т Мартина

IBOC:

0.98

BOKF:

0.35

Индекс Язвы

IBOC:

11.42%

BOKF:

9.09%

Дневная вол-ть

IBOC:

32.68%

BOKF:

28.82%

Макс. просадка

IBOC:

-77.43%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

IBOC:

-17.79%

BOKF:

-22.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBOC:

$3.83B

BOKF:

$5.91B

EPS

IBOC:

$6.57

BOKF:

$8.71

Коэффициент P/E

IBOC:

9.30

BOKF:

10.56

Коэффициент PEG

IBOC:

0.00

BOKF:

2.09

Коэффициент P/S

IBOC:

4.78

BOKF:

2.83

Коэффициент P/B

IBOC:

1.36

BOKF:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

BOKF:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

BOKF:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

IBOC:

$230.36M

BOKF:

$637.01M

Доходность по периодам

С начала года, IBOC показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 11.78% против 6.10% соответственно.

IBOC

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

1.54%

1 год

11.21%

5 лет

19.17%

10 лет

11.78%

BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-11.23%

6 месяцев

-12.05%

1 год

3.50%

5 лет

15.67%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOC и BOKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOC
Ранг риск-скорректированной доходности IBOC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOC c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBOC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBOC: 0.34
BOKF: 0.11
Коэффициент Сортино IBOC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBOC: 0.76
BOKF: 0.36
Коэффициент Омега IBOC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBOC: 1.09
BOKF: 1.04
Коэффициент Кальмара IBOC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBOC: 0.46
BOKF: 0.12
Коэффициент Мартина IBOC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBOC: 0.98
BOKF: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа IBOC на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BOKF равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOC и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.11
IBOC
BOKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOC и BOKF

Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BOKF в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBOC
International Bancshares Corporation		2.23%2.09%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%
BOKF
BOK Financial Corporation		2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IBOC и BOKF

Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что меньше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и BOKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.79%
-22.73%
IBOC
BOKF

Волатильность

Сравнение волатильности IBOC и BOKF

International Bancshares Corporation (IBOC) и BOK Financial Corporation (BOKF) имеют волатильность 13.06% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
12.91%
IBOC
BOKF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBOC и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию