Сравнение IBOC с BOKF
IBOC (International Bancshares Corporation) and BOKF (BOK Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBOC returned 12.94%/yr vs 9.70%/yr for BOKF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и BOKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.70% соответственно.
IBOC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.94%
BOKF
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам IBOC и BOKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 10.90% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
BOKF BOK Financial Corporation | 9.65% | 13.77% | 27.19% | -15.25% | 0.59% | 57.59% | -18.97% | 22.09% | -18.98% | 13.57% |
Correlation
The correlation between IBOC and BOKF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.56 |
The correlation between IBOC and BOKF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBOC:
$8.95
BOKF:
$9.92
IBOC:
8.15
BOKF:
12.97
IBOC:
0.56
BOKF:
11.50
IBOC:
4.23
BOKF:
2.91
IBOC:
$804.91M
BOKF:
$2.74B
IBOC:
$632.71M
BOKF:
$1.83B
IBOC:
$416.98M
BOKF:
$806.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. BOKF — Ранг доходности на риск
IBOC
BOKF
Сравнение IBOC c BOKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOC | BOKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.96 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 9.21 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOC | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.72 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и BOKF
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что меньше максимальной просадки BOKF в -86.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и BOKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOC | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -86.36% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.19% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -29.72% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -42.75% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -64.97% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.40% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -18.82% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.38% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и BOKF
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 5.67%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOC | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.66% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.26% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 23.58% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 28.19% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 33.54% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и BOKF
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BOKF в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 1.91% | 1.98% | 2.09% | 2.53% | 2.05% | 1.98% | 2.99% | 2.30% | 2.59% | 1.92% | 2.08% | 2.81% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.96% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и BOKF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBOC and BOKF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOKF has higher volatility (6.66%) compared to IBOC (5.67%). In terms of maximum drawdown, IBOC dropped -77.43% vs BOKF's -86.36%.
BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOC и BOKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор