PortfoliosLab logo
Сравнение IBOC с TCBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBOC и TCBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBOC и TCBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.96%
458.39%
IBOC
TCBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOC:

0.35

TCBI:

0.40

Коэф-т Сортино

IBOC:

0.77

TCBI:

0.78

Коэф-т Омега

IBOC:

1.09

TCBI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IBOC:

0.47

TCBI:

0.32

Коэф-т Мартина

IBOC:

0.99

TCBI:

1.23

Индекс Язвы

IBOC:

11.47%

TCBI:

11.35%

Дневная вол-ть

IBOC:

32.75%

TCBI:

34.99%

Макс. просадка

IBOC:

-77.43%

TCBI:

-81.15%

Текущая просадка

IBOC:

-17.51%

TCBI:

-33.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBOC:

$3.83B

TCBI:

$3.16B

EPS

IBOC:

$6.57

TCBI:

$1.74

Коэффициент P/E

IBOC:

9.30

TCBI:

39.39

Коэффициент PEG

IBOC:

0.00

TCBI:

1.40

Коэффициент P/S

IBOC:

4.78

TCBI:

3.55

Коэффициент P/B

IBOC:

1.36

TCBI:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

TCBI:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBOC:

$679.23M

TCBI:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

IBOC:

$230.36M

TCBI:

-$7.47M

Доходность по периодам

С начала года, IBOC показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у TCBI с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 11.88% против 2.97% соответственно.


IBOC

С начала года

-1.91%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.20%

1 год

11.59%

5 лет

17.52%

10 лет

11.88%

TCBI

С начала года

-12.35%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.33%

1 год

18.56%

5 лет

18.88%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOC и TCBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBOC
Ранг риск-скорректированной доходности IBOC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

TCBI
Ранг риск-скорректированной доходности TCBI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOC c TCBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBOC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBOC: 0.35
TCBI: 0.40
Коэффициент Сортино IBOC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBOC: 0.77
TCBI: 0.78
Коэффициент Омега IBOC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBOC: 1.09
TCBI: 1.10
Коэффициент Кальмара IBOC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBOC: 0.47
TCBI: 0.32
Коэффициент Мартина IBOC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBOC: 0.99
TCBI: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа IBOC на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCBI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOC и TCBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.40
IBOC
TCBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOC и TCBI

Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBOC
International Bancshares Corporation
2.22%2.09%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBOC и TCBI

Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.51%
-33.03%
IBOC
TCBI

Волатильность

Сравнение волатильности IBOC и TCBI

Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 13.06%, в то время как у Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
17.43%
IBOC
TCBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBOC и TCBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию