Сравнение IBOC с BANF
IBOC (International Bancshares Corporation) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBOC returned 12.94%/yr vs 15.63%/yr for BANF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IBOC уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 12.94% против 15.63% соответственно.
IBOC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.94%
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам IBOC и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 10.90% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between IBOC and BANF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.55 |
The correlation between IBOC and BANF shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBOC:
$8.95
BANF:
$7.11
IBOC:
8.15
BANF:
15.49
IBOC:
0.56
BANF:
1.71
IBOC:
4.23
BANF:
4.52
IBOC:
$804.91M
BANF:
$824.33M
IBOC:
$632.71M
BANF:
$683.43M
IBOC:
$416.98M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. BANF — Ранг доходности на риск
IBOC
BANF
Сравнение IBOC c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOC | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.35 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.56 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOC | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.30 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBOC и BANF
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOC | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -57.10% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -23.63% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -23.63% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -37.97% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -57.10% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -18.29% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -13.95% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 14.68% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и BANF
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 5.67%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOC | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.44% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 19.26% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 27.12% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 30.28% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 35.74% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и BANF
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BANF в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.96% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBOC and BANF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.44%) compared to IBOC (5.67%). In terms of maximum drawdown, IBOC dropped -77.43% vs BANF's -57.10%.
IBOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOC и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор