PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IBND charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IBND и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 0.56% против 12.99% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between IBND and YCS is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

-0.44

The correlation between IBND and YCS shifts across timeframes, from -0.64 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IBND vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.82

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.30

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.61

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

11.41

-11.70

IBND vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и YCS

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-49.56%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.30%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-23.05%

+13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-27.32%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-27.32%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

0.00%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-19.80%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.62%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и YCS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

11.85%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

16.54%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

21.09%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

18.70%

-9.78%

Сравнение комиссий IBND и YCS

IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и YCS

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBND and YCS have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 0.56% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for YCS.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while YCS is Leveraged Currency. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор