PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности IBND и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 0.56% против 9.12% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between IBND and XLU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

IBND vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.94

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.35

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.53

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

3.18

-3.47

IBND vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и XLU

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-51.98%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.18%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-17.26%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-25.26%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-36.07%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-3.46%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.20%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.40%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.48%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

11.80%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

14.90%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

17.34%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

19.28%

-10.36%

Сравнение комиссий IBND и XLU

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и XLU

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IBND and XLU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (4.48%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.12% vs 0.56% for IBND. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.12% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.63% for XLU.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while XLU is Utilities Equities. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор