PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с XLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

IBND и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.69%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.31%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 0.50% против 9.89% соответственно.

IBND

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-2.37%
1 год
7.43%
3 года*
5.27%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
0.50%

XLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.02%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий IBND и XLU

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

IBND vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.73

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.24

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.38

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.64

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBND и XLU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и XLU

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XLU в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.70%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок IBND и XLU

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-51.98%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.18%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-25.26%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-36.07%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-2.23%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.26%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.82%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 3.94%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.10%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

10.33%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.80%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

17.17%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

19.20%

-10.26%