PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с XLE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 9.19%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IBND и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.70% против 9.19% соответственно.

IBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.40%
1 год
-0.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.70%

XLE

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.30%
С начала года
21.47%
6 месяцев
22.40%
1 год
30.11%
3 года*
15.10%
5 лет*
18.36%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.27%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		21.47%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IBND and XLE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.09

The correlation between IBND and XLE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IBND vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.46

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.98

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.15

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.33

-6.62

IBND vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и XLE

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-71.26%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-14.05%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-20.14%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-26.04%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-66.81%

+31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-13.75%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-17.96%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.77%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.05%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.16%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

16.92%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

20.83%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

25.99%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

29.60%

-20.68%

Сравнение комиссий IBND и XLE

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и XLE

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XLE в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.77%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IBND and XLE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.16%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.19% vs 0.70% for IBND. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.19% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

XLE has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.77% for IBND.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while XLE is Energy Equities. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор