PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

IBND и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.55% против 11.23% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий IBND и XLE

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IBND vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.23

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между IBND и XLE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и XLE

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IBND и XLE

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-71.26%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-18.79%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-26.04%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-66.81%

+31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.74%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-18.05%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.15%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 3.98%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.45%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

14.46%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

25.21%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

26.09%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

29.50%

-20.56%