Сравнение IBND с XLE
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности IBND и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.56% против 9.47% соответственно.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам IBND и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between IBND and XLE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.09 |
The correlation between IBND and XLE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. XLE — Ранг доходности на риск
IBND
XLE
Сравнение IBND c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.45 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.58 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и XLE
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -71.26% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -14.98% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -20.14% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -26.04% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -66.81% | +31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -8.20% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -17.95% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.57% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и XLE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 6.10% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 16.65% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 20.96% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 25.87% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 29.58% | -20.66% |
Сравнение комиссий IBND и XLE
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и XLE
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and XLE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.10%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.47% vs 0.56% for IBND. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.47% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.66% for XLE.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while XLE is Energy Equities. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор