PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

IBND и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.47% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий IBND и VCLT

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.54

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.78

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.80

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBND и VCLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCLT

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCLT

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-34.31%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.39%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-34.31%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-34.31%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-15.60%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.09%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCLT

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 3.98% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.99%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.62%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

10.21%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

12.80%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

12.84%

-3.90%