PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBND tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.65%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.65% против 2.31% соответственно.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between IBND and VCLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2010 г.

0.30

Over the past year, IBND and VCLT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

IBND vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.97

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.47

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

3.62

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCLT

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-34.31%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.25%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-13.03%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-34.31%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-34.31%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-14.36%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-8.16%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.13%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.31%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.75%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

7.92%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

12.78%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

12.84%

-3.90%

Сравнение комиссий IBND и VCLT

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCLT

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

IBND and VCLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBND (2.04%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.31% vs 0.65% for IBND. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.31% return vs 0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.74% for IBND.

IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.04% for VCLT.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор