PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с PICB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBND tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond while PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.65%/yr vs 0.71%/yr for PICB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBND и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PICB с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.71% соответственно.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between IBND and PICB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.77

The correlation between IBND and PICB shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND

Доходность на риск

IBND vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.38

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.61

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.47

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

1.30

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBND и PICB

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-37.10%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.41%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-9.76%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-36.51%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-37.10%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-11.81%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.67%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и PICB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.04%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.56%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

6.00%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

7.81%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

10.19%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

10.06%

-1.12%

Сравнение комиссий IBND и PICB

И IBND, и PICB имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и PICB

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PICB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBND and PICB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to IBND (2.04%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.71% vs 0.65% for IBND. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.71% return vs 0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND and PICB have the same expense ratio: 0.50% per year.

PICB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.74% for IBND.

IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

PICB currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор