PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с ISHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.65%/yr vs -0.18%/yr for ISHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности IBND и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IBND превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 0.65% против -0.18% соответственно.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

ISHG

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.60%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-0.03%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between IBND and ISHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2010 г.

0.77

The correlation between IBND and ISHG shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

IBND vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.52

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

1.32

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHG равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.08

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IBND и ISHG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-37.24%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.02%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-8.21%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-23.96%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-25.56%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-22.25%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-18.43%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и ISHG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.65%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

4.71%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

6.50%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

7.58%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.93%

+2.01%

Сравнение комиссий IBND и ISHG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и ISHG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ISHG в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IBND and ISHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBND has higher volatility (2.04%) compared to ISHG (1.65%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, IBND leads with 0.65% vs -0.18% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBND has performed better with a 0.65% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.45% for ISHG.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while ISHG is International Government Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.35% for ISHG.

ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор