Сравнение IBND с DBE
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IBND и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 0.56% против 11.45% соответственно.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IBND и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between IBND and DBE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.05 |
The correlation between IBND and DBE shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. DBE — Ранг доходности на риск
IBND
DBE
Сравнение IBND c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.34 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.00 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и DBE
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -86.69% | +51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -24.72% | +17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -24.72% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -38.74% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -60.84% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -36.07% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -57.19% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 8.26% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и DBE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 11.68% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 32.70% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 35.99% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 29.88% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 28.39% | -19.47% |
Сравнение комиссий IBND и DBE
IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и DBE
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and DBE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 0.56% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.29% for DBE.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while DBE is Oil & Gas. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор