PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с BWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.66%/yr vs -0.47%/yr for BWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.

Доходность

Сравнение доходности IBND и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции IBND превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 0.66% против -0.47% соответственно.

IBND

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.13%
1 год
2.63%
3 года*
6.87%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
0.66%

BWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.09%
1 год
-0.08%
3 года*
2.61%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-0.83%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.42%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between IBND and BWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2010 г.

0.74

The correlation between IBND and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Доходность на риск

IBND vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.01

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.03

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.02

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.03

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IBND и BWZ

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-34.23%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.15%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-8.60%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-23.58%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-24.90%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-22.24%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-16.10%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.26%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и BWZ

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.85%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

4.98%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

6.91%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

7.59%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.95%

+1.99%

Сравнение комиссий IBND и BWZ

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и BWZ

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BWZ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.09%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.73%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and BWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.06%) compared to BWZ (1.85%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, IBND leads with 0.66% vs -0.47% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBND has performed better with a 0.66% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.09% for BWZ.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while BWZ is International Government Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.35% for BWZ.

IBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор