Сравнение IBND с BWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).
IBND и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBND и BWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.18% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IBND превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 0.55% против -0.53% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BWZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и BWZ
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.
Доходность на риск
IBND vs. BWZ — Ранг доходности на риск
IBND
BWZ
Сравнение IBND c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.54 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBND и BWZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и BWZ
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BWZ в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.06% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и BWZ
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -34.23% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -5.15% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -23.72% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -24.90% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -22.83% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -16.05% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.93% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и BWZ
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.66% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.77% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 7.79% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 7.56% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 6.96% | +1.98% |