PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с BWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs -0.52%/yr for BWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.

Доходность

Сравнение доходности IBND и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции IBND превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 0.56% против -0.52% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.27%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between IBND and BWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.74

The correlation between IBND and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Доходность на риск

IBND vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.18

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.24

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.46

+0.17

IBND vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и BWZ

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-34.23%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.15%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-8.60%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-22.09%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-24.90%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-22.90%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-16.14%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и BWZ

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.76%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

5.16%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

6.84%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

7.60%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

6.94%

+1.98%

Сравнение комиссий IBND и BWZ

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и BWZ

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BWZ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and BWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.17%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, IBND leads with 0.56% vs -0.52% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBND has performed better with a 0.56% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.11% for BWZ.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while BWZ is International Government Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.35% for BWZ.

IBND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор