Сравнение IBND с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBND и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBND и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 3.17% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и BSCR
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
IBND vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBND
BSCR
Сравнение IBND c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.14 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.95 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.68 | -4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 29.17 | -24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.14 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IBND и BSCR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и BSCR
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и BSCR
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -17.26% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -0.81% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -14.87% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.14% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.41% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.16% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и BSCR
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.36% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 0.62% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 1.48% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 4.12% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.40% | +3.54% |