Сравнение IBND с BIL
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBND charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности IBND и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.70% против 2.20% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам IBND и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between IBND and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | -0.01 |
The correlation between IBND and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. BIL — Ранг доходности на риск
IBND
BIL
Сравнение IBND c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.41 | -86.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 353.28 | -353.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2,801.36 | -2,801.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и BIL
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -0.78% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -0.01% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -0.01% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -0.09% | -33.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -0.21% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | 0.00% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.26% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.00% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и BIL
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.07% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 0.14% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 0.20% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 0.26% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.26% | +8.66% |
Сравнение комиссий IBND и BIL
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и BIL
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.20% vs 0.70% for IBND. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.20% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.77% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор