Сравнение IBNAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 7.28% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и TPDAX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IBNAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IBNAX
TPDAX
Сравнение IBNAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.82 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.59 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 13.57 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и TPDAX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и TPDAX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -22.29% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.58% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -17.58% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -22.29% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.97% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.94% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и TPDAX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.28% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.40% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.86% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.29% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 10.14% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 9.87% | +6.75% |