Сравнение IBNAX с IPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и IPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и IPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 4.11% | 26.53% | 7.71% | 10.86% | -27.56% | -4.67% | 35.01% | 23.23% | -19.83% | 42.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBNAX имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции IPOAX немного впереди с 8.50%.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
IPOAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и IPOAX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
IBNAX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск
IBNAX
IPOAX
Сравнение IBNAX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | IPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.11 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.16 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.89 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и IPOAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и IPOAX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IPOAX в 9.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 9.61% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и IPOAX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и IPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -67.11% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -13.39% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -42.92% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -45.79% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -11.67% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -23.78% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.66% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и IPOAX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 4.28%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.29% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 13.78% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 18.32% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 19.64% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.13% | -3.51% |